Le guide expert pour maîtriser le Parabolic SAR en trading crypto • Stop-and-reverse • Trailing stops automatiques • Stratégies professionnelles
Le Parabolic SAR (Stop And Reverse) est un indicateur de tendance développé par J. Welles Wilder Jr. en 1978 dans son livre révolutionnaire "New Concepts in Technical Trading Systems". Contrairement aux moyennes mobiles, le SAR fournit des points de prix précis pour placer des stops et identifier les retournements de tendance.
Temps de lecture : 20-25 minutes | Niveau : Intermédiaire à Expert
⚠️ Avertissement Risques
Le Parabolic SAR génère de nombreux faux signaux en marchés latéraux. Son efficacité est maximale en tendances fortes. Le trading de cryptomonnaies est extrêmement risqué. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Ne jamais investir plus que ce que vous pouvez perdre intégralement.
Le Parabolic SAR affiche une série de points sous ou au-dessus du prix. Quand les points sont sous le prix, la tendance est haussière. Quand ils sont au-dessus, elle est baissière. Le "Stop And Reverse" signifie que lorsqu'un point SAR est touché, on inverse sa position (stop + reverse).
Développé par J. Welles Wilder Jr., le même créateur du RSI et de l'ATR, le Parabolic SAR est conçu pour capturer les mouvements tendanciels et fournir des niveaux de stop-loss dynamiques qui suivent le prix selon une accélération parabolique.
FORMULE GÉNÉRALE :
SAR(n+1) = SAR(n) + AF × [EP - SAR(n)]
Où :
- SAR(n) = SAR précédent
- AF = Acceleration Factor (facteur d'accélération)
- EP = Extreme Point (point extrême)
PARAMÈTRES PAR DÉFAUT :
- AF initial = 0.02 (2%)
- AF incrémenté de 0.02 à chaque nouveau EP
- AF maximum = 0.20 (20%)
TENDANCE HAUSSIÈRE :
- Points SAR sous le prix
- EP = Plus haut atteint dans la tendance
- SAR monte progressivement (accélère)
TENDANCE BAISSIÈRE :
- Points SAR au-dessus du prix
- EP = Plus bas atteint dans la tendance
- SAR descend progressivement (accélère)
RETOURNEMENT (REVERSAL) :
Quand le prix touche le SAR :
1. Inverser la position
2. Réinitialiser AF à 0.02
3. EP devient le dernier extrême
4. Recalculer le SAR dans l'autre direction
EXEMPLE CONCRET :
Jour 1 (Tendance haussière) :
Prix = 45,000€
SAR = 44,000€ (sous le prix)
EP = 45,500€ (plus haut de la tendance)
AF = 0.04
Calcul SAR Jour 2 :
SAR = 44,000 + 0.04 × (45,500 - 44,000)
= 44,000 + 0.04 × 1,500
= 44,000 + 60
= 44,060€
Si nouveau plus haut atteint → AF passe à 0.06
Si prix touche SAR → Retournement baissier
Le calcul du Parabolic SAR suit une logique récursive avec accélération progressive :
| Jour | Prix BTC (€) | Tendance | SAR | AF | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44,000 | Haussière | 43,500 | 0.02 | 44,000 |
| 2 | 44,500 | Haussière | 43,510 | 0.04 | 44,500 |
| 3 | 45,000 | Haussière | 43,550 | 0.06 | 45,000 |
| 4 | 44,800 | Haussière | 43,637 | 0.06 | 45,000 |
| 5 | 43,600 | RETOURNEMENT | 45,000 | 0.02 reset | 43,600 |
Observez comment le Parabolic SAR (points verts/rouges) suit le prix en créant des niveaux de stop dynamiques. Les points sont espacés en tendance forte et se resserrent en ralentissement. Chaque flip (retournement) représente un signal potentiel de trading. Le deuxième graphique montre l'impact de différents paramètres AF sur la sensibilité du SAR.
Pour le scalping, modifier les paramètres SAR pour plus de sensibilité : AF Start = 0.02, AF Increment = 0.02, AF Max = 0.10 (au lieu de 0.20)
Le Parabolic SAR est l'un des rares indicateurs à fournir des niveaux de stop-loss précis qui s'ajustent automatiquement. Selon J. Welles Wilder Jr., c'était sa fonction principale : créer un système de trailing stop qui accélère avec le momentum.
Paramètres par défaut (0.02, 0.02, 0.20) :
Équilibrés pour la plupart des marchés. Recommandés pour débuter.
Paramètres agressifs (0.02, 0.02, 0.10) :
SAR plus serré, sorties plus rapides. Pour scalping et marchés très volatils.
Paramètres conservateurs (0.01, 0.01, 0.15) :
SAR plus lent, laisse plus de marge. Pour swing trading et tendances longues.
Note : Testez différents paramètres en backtesting avant utilisation réelle
Entrez les prix et paramètres pour calculer le SAR. Le calculateur simule une tendance haussière et calcule les points SAR successifs avec accélération.
Formule : SAR(n+1) = SAR(n) + AF × [EP - SAR(n)]
Le Parabolic SAR génère de nombreux faux signaux (whipsaws) en l'absence de tendance claire. Toujours vérifier ADX > 25 avant de trader les signaux SAR. En consolidation, le SAR flip constamment sans direction claire.
Les paramètres par défaut (0.02, 0.20) ne conviennent pas à tous les marchés et timeframes. Un AF max trop élevé crée des stops trop serrés en crypto volatile. Adaptez les paramètres à votre style de trading.
Prendre tous les signaux SAR sans filtre de tendance est dangereux. Utilisez des moyennes mobiles (EMA 50/200) pour déterminer la tendance principale et ne trader que les signaux SAR alignés avec cette tendance.
Placer son stop exactement au niveau SAR peut causer des sorties sur des mèches courtes. Ajouter une marge de sécurité (1-2% sous le SAR) pour éviter d'être stoppé par le bruit du marché.
Un SAR flip haussier sur graphique 5 minutes ne signifie rien si la tendance daily est fortement baissière. Toujours analyser plusieurs timeframes et le contexte macro avant de prendre position.
Principe établi : Selon le livre "Technical Analysis of the Financial Markets" de John J. Murphy (1999), le Parabolic SAR est particulièrement efficace dans les marchés avec fortes tendances directionnelles, comme souvent observé en crypto.
Durant les phases de bull run (2020-2021, fin 2024), le Parabolic SAR sur graphique daily reste systématiquement sous le prix pendant des mois. Stratégie : acheter au SAR flip initial, puis tenir en suivant les points SAR comme trailing stops. Cette approche a permis de capturer des gains de +300% sur BTC en 2020-2021.
Sur altcoins à forte volatilité, utiliser un AF max réduit (0.10 au lieu de 0.20) permet de rester en position plus longtemps. Les altcoins ont souvent des pullbacks de 20-30% même en tendance haussière. Un SAR trop serré sort prématurément.
Le SAR étant un indicateur de suivi de tendance, il se combine idéalement avec des indicateurs de confirmation de tendance et de momentum pour filtrer les signaux.
• ADX mesure force de tendance
• SAR pour direction et stops
• Trade SAR uniquement si ADX > 25
• Combo parfait pour trend following
• SAR pour tendance
• RSI pour timing d'entrée
• Long: SAR flip up + RSI > 50
• Évite entrées en surachat
• Bollinger identifie volatilité
• SAR pour entrées/sorties
• Squeeze + SAR flip = breakout
• Double confirmation
• MACD pour momentum
• SAR pour stops dynamiques
• Entrée: les deux alignés
• Sortie: SAR flip ou MACD cross
Avertissement : Ces techniques sont des exemples éducatifs. Adaptez selon votre tolérance au risque et testez en démo.
Formule de position sizing :
Capital à risquer = Capital total × 1-2% Distance au SAR = Prix entrée - SAR Taille position = Capital à risquer ÷ Distance au SAR Exemple : Capital : 10,000€ Risque : 1% = 100€ Prix BTC : 45,000€ SAR : 44,000€ Distance : 1,000€ Taille = 100€ ÷ 1,000€ = 0.1 BTC maximum
⚠️ Règles essentielles de sécurité
Le Parabolic SAR (Stop And Reverse) est un indicateur de tendance qui affiche des points sous ou au-dessus du prix. Il fournit des niveaux de stop-loss dynamiques qui s'ajustent automatiquement selon le momentum. Développé par J. Welles Wilder Jr. en 1978.
• Points SAR sous le prix = Tendance haussière (achat)
• Points SAR au-dessus du prix = Tendance baissière (vente)
• Quand le prix touche un point SAR = Signal de retournement
• Plus les points sont espacés = Plus la tendance est forte
Par défaut (recommandé) : AF Start 0.02, Increment 0.02, Max 0.20
Scalping/Agressif : AF Start 0.02, Increment 0.02, Max 0.10
Swing/Conservateur : AF Start 0.01, Increment 0.01, Max 0.15
Testez différents paramètres selon votre style et le timeframe utilisé.
1. Utiliser ADX pour confirmer la présence d'une tendance (ADX > 25)
2. Filtrer avec une moyenne mobile (EMA 50 ou 200)
3. Ne trader que les signaux alignés avec la tendance principale
4. Éviter complètement les marchés en range/consolidation
5. Ajouter une confirmation de volume
Oui, mais avec efficacité variable. Le SAR est plus fiable sur timeframes moyens/longs (4H, Daily, Weekly) où les tendances sont mieux établies. Sur très court terme (1min, 5min), il génère beaucoup de whipsaws. Pour le day trading, privilégier 15min minimum avec confirmation ADX.
Suivez le SAR et autres indicateurs techniques sur nos tableaux de bord crypto en temps réel