Le guide expert pour maîtriser le Williams %R en trading crypto • Oscillateur momentum • Zones surachat/survente • Stratégies professionnelles
Le Williams %R (Williams Percent Range) est un oscillateur de momentum développé par Larry Williams en 1973. Il mesure le niveau de clôture actuel par rapport à la fourchette high-low sur une période donnée (généralement 14 périodes). Contrairement au RSI qui va de 0 à 100, le Williams %R oscille entre 0 et -100.
Temps de lecture : 18-22 minutes | Niveau : Intermédiaire
⚠️ Avertissement Risques
Le Williams %R est un indicateur d'analyse technique et non une garantie de profit. En tendance forte, il peut rester en surachat/survente longtemps. Le trading crypto est extrêmement risqué. Ne jamais investir plus que ce que vous pouvez perdre.
Le Williams %R, aussi appelé Williams Percent Range, est un oscillateur de momentum qui indique le niveau de clôture actuel par rapport au plus haut de la période. Développé par Larry Williams (trader légendaire, père de Michelle Williams qui a gagné le World Cup Trading Championship à 18 ans avec +1000% en un an), cet indicateur est particulièrement efficace pour détecter les conditions de surachat et survente.
Principe fondamental : Si le prix clôture près du plus haut de la période, le %R est proche de 0 (surachat). Si le prix clôture près du plus bas, le %R est proche de -100 (survente). L'échelle inversée (valeurs négatives) est une caractéristique unique du Williams %R.
FORMULE GÉNÉRALE :
Williams %R = (Highest High - Close) / (Highest High - Lowest Low) × -100
Où :
- Highest High = Plus haut atteint sur N périodes (généralement 14)
- Lowest Low = Plus bas atteint sur N périodes
- Close = Prix de clôture actuel
- N = Période (par défaut 14)
ÉCHELLE :
- Valeurs entre 0 et -100
- 0 = Surachat extrême (close = highest high)
- -100 = Survente extrême (close = lowest low)
- -50 = Ligne médiane (équilibre)
ZONES CLÉS :
- Surachat : Williams %R > -20 (entre 0 et -20)
- Neutre : Williams %R entre -20 et -80
- Survente : Williams %R < -80 (entre -80 et -100)
EXEMPLE CONCRET Bitcoin (14 périodes) :
Données sur 14 jours :
Highest High = 48,000€
Lowest Low = 44,000€
Close actuel = 45,200€
Calcul :
Williams %R = (48,000 - 45,200) / (48,000 - 44,000) × -100
= 2,800 / 4,000 × -100
= 0.70 × -100
= -70
Interprétation : %R = -70 → Zone neutre, légèrement vers survente.
Le prix est à 70% du bas de la range sur 14 jours.
| Jour | High (€) | Low (€) | Close (€) | Highest High (14j) | Lowest Low (14j) | Williams %R | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-13 | Période d'initialisation (14 jours requis) | ||||||
| 14 | 46,800 | 46,200 | 46,500 | 47,500 | 44,000 | -28.57 | Surachat léger |
| 15 | 47,200 | 46,800 | 47,000 | 47,500 | 44,000 | -14.29 | Surachat fort |
| 16 | 47,500 | 46,500 | 46,800 | 47,500 | 44,000 | -20.00 | Limite surachat |
| 17 | 46,500 | 45,200 | 45,800 | 47,500 | 44,000 | -48.57 | Neutre |
| 18 | 45,800 | 44,200 | 44,500 | 47,500 | 44,000 | -85.71 | Survente forte |
Paradoxe du Williams %R : En forte tendance haussière, le %R peut rester
en surachat (>-20) pendant des semaines. En forte tendance baissière, il peut rester en
survente (<-80) longtemps. C'est pourquoi il faut TOUJOURS combiner avec analyse de tendance.
Exemple historique vérifiable : Durant la hausse Bitcoin de octobre 2020 à
avril 2021 (10k$ → 64k$), le Williams %R 14 jours est resté majoritairement en surachat
(>-20) pendant 6 mois. Vendre sur surachat aurait fait rater 500% de gains !
Le prix fait des lower lows mais le Williams %R fait des higher lows. Signal que la pression vendeuse faiblit malgré la baisse de prix.
Le prix fait des higher highs mais le Williams %R fait des lower highs. Signal que le momentum acheteur s'essouffle malgré la hausse.
Confirmer les breakouts de range ou de triangles avec le Williams %R pour éviter les faux breakouts.
Les divergences entre prix et Williams %R sont des signaux de retournement potentiel. Elles révèlent quand le momentum change avant que le prix ne suive. Sur crypto très volatiles, les divergences %R sont particulièrement fiables sur timeframes daily ou 4H.
Configuration : Prix descendant (lower lows) mais Williams %R ascendant (higher lows)
Exemple historique Bitcoin : En juillet 2021, Bitcoin est tombé de 36k$ à 29k$ (lower low), mais le Williams %R 14j est passé de -98 à -85 (higher low), formant une divergence haussière. Cette divergence a précédé le rebond vers 42k$ en août 2021. Données vérifiables sur TradingView.
Configuration : Prix ascendant (higher highs) mais Williams %R descendant (lower highs)
Exemple historique Ethereum : En novembre 2021, Ethereum a atteint 4,870$ (higher high) mais le Williams %R n'a pas confirmé ce nouveau sommet, formant un lower high à -15 au lieu de retoucher 0. Cette divergence baissière a précédé la chute vers 3,200$ en décembre 2021.
Entrez les données High, Low, Close pour calculer le Williams %R. Le calculateur détermine automatiquement le Highest High et Lowest Low sur la période saisie.
| Critère | Williams %R | Stochastique |
|---|---|---|
| Échelle | 0 à -100 (valeurs négatives) | 0 à 100 (valeurs positives) |
| Surachat | > -20 (proche de 0) | > 80 |
| Survente | < -80 (proche de -100) | < 20 |
| Formule | (High - Close) / (High - Low) × -100 | (Close - Low) / (High - Low) × 100 |
| Lignes | 1 seule ligne | 2 lignes (%K et %D) |
| Réactivité | Très réactif (pas de lissage) | Moins réactif (lissage avec %D) |
| Faux signaux | Plus fréquents | Moins fréquents (grâce au %D) |
| Usage optimal | Marchés rapides, scalping, day trading | Swing trading, positions moyennes |
| Popularité | Moins utilisé (plus technique) | Très populaire (plus intuitif) |
En forte tendance haussière, le Williams %R peut rester >-20 (surachat) pendant des semaines. Vendre systématiquement sur surachat ferait manquer de gros gains. TOUJOURS vérifier la tendance générale (EMA 50/200) avant de shorter sur surachat.
En forte tendance baissière, le %R peut rester <-80 (survente) longtemps. Acheter chaque survente sans confirmer le rebond mène à des pertes successives. Attendre que le %R remonte au-dessus de -80 pour confirmer le rebond.
La période 14 est standard mais pas universelle. Sur crypto ultra-volatiles (altcoins, memecoins), période 9-10 est mieux. Sur Bitcoin/Ethereum en swing trading, période 20-21 réduit le bruit. Testez en démo avant de trader réel.
Un signal Williams %R avec volume faible est moins fiable. Toujours vérifier que le volume accompagne le mouvement. Une sortie de survente avec volume 2×+ moyenne est un signal fort. Sans volume, c'est possiblement un faux signal.
Le Williams %R (Williams Percent Range) est un oscillateur de momentum développé par Larry Williams qui mesure le niveau de clôture par rapport au plus haut de la période. Il oscille entre 0 et -100, avec des zones de surachat (>-20) et survente (<-80).
Le Williams %R et le Stochastique utilisent la même formule mais inversée. Le %R va de 0 à -100 (valeurs négatives) tandis que le Stochastique va de 0 à 100. Le %R n'a qu'une seule ligne alors que le Stochastique a %K et %D. Le %R est plus réactif, le Stochastique plus lissé.
La période standard est 14, mais elle peut être ajustée : 9-10 pour plus de réactivité sur crypto volatiles, 20-21 pour moins de faux signaux en swing trading. Sur Bitcoin/Ethereum daily, 14 fonctionne bien. Sur altcoins 4H, testez 9-10.
Divergence haussière : prix fait lower lows mais %R fait higher lows → signal achat potentiel. Divergence baissière : prix fait higher highs mais %R fait lower highs → signal vente potentiel. TOUJOURS attendre confirmation par cassure de support/résistance avant d'entrer.
Oui, le Williams %R est particulièrement adapté aux cryptos grâce à sa réactivité. Il capture bien les mouvements rapides sur Bitcoin, Ethereum et altcoins majeurs. Privilégiez timeframes 4H ou daily pour moins de faux signaux. Toujours combiner avec analyse de tendance.